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      期货套利原理——期货知识

      2020-06-12 10:01分类:股票理论 阅读:
      本文由作者鸿朗编辑,主要的关键字是:st狮头,期货,套利;该文章主要讲述了以下内容:

       

      期货套利交易的原则:利用两个合约之间的长期均衡约束关系,当这种关系发生偏离,并超过一定的偏离程度时,就会回到原来的正常水平。

      事实上,期货套利的原理是这样的:找到两个偏差很大的合约,并进行正确的回报操作。

      以股指期货为例,对股指期货与股指现货之间以及股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利。股指期货合约是以股票价格指数为标的的金融期货合约。期货指数和现货指数(沪深300)保持一定的动态关系。

      然而,有时期货指数和现货指数会相互偏离。当这种偏离超过一定范围(无套利定价区间的上限和下限)时,套利机会就会出现。利用期货指数和当前指数之间非理性关系的套利称为无风险套利,利用期货合约价格之间非理性关系的价差交易。

      股指期货和现货指数套利原理;

      指的是投资股指期货合约和相应的股票组合,以便从期货和现货市场上同一组股票的价格差异中获取利润的交易策略。

      首先,当期货的实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入指数成份股,获得无风险套利收益,称为& ldquo正集& rdquo。

      第二,当期货的实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数成份股,获得无风险套利收益,称为& ldquo反向设置。

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